PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCOX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 (^GSPC).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCOX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PRCOX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

0.62

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

PRCOX:

1.12

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.16

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

0.75

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

PRCOX:

2.81

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

PRCOX:

5.08%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

PRCOX:

19.97%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRCOX:

-3.80%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCOX показывает доходность 0.58%, а ^GSPC немного выше – 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCOX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.79%.

PRCOX

С начала года

0.58%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-0.16%

1 год

12.33%

5 лет

17.43%

10 лет

10.33%

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCOX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и ^GSPC

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и ^GSPC

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.17% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...